40 Moving Average

Flytende gjennomsnittlig indikator. Lengre bevegelige gjennomsnitt er mer følsomme og identifiserer nye trender tidligere, men gir også flere falske alarmer. Lengre bevegelige gjennomsnitt er mer pålitelige, men mindre responsive, bare plukke opp de store trendene. Bruk et glidende gjennomsnitt som er halv lengde på syklusen du sporer Hvis topp-til-topp sykluslengden er omtrent 30 dager, er et 15-dagers glidende gjennomsnitt riktig. Hvis 20 dager er det et 10-dagers glidende gjennomsnitt riktig. Noen handelsfolk vil imidlertid bruke 14 og 9 dag glidende gjennomsnitt for de ovennevnte syklusene i håp om å generere signaler litt foran markedet Andre favoriserer Fibonacci-tallene på 5, 8, 13 og 21.100 til 200 Dag 20 til 40 Ukeflygende gjennomsnitt er populære i lengre sykluser 20 til 65 dager 4 til 13 ukers glidende gjennomsnitt er nyttige for mellomliggende sykluser og 5 til 20 dager for korte sykluser. Det enkleste glidende gjennomsnittssystemet genererer signaler når prisen krysser det bevegelige gjennomsnittet. Gå lenge når prisen krysser over det bevegelige gjennomsnittet fro m under. Gjennom kort når prisen krysser under det bevegelige gjennomsnittet fra oven. Systemet er utsatt for whipsaws i varierende markeder, med prisovergang frem og tilbake over det bevegelige gjennomsnittet, og genererer et stort antall falske signaler. Derfor er glidende gjennomsnitt Systemer bruker normalt filtre for å redusere whipsaws. More sofistikerte systemer bruker mer enn ett bevegelige gjennomsnitt. To Moving Averages bruker et raskere bevegelige gjennomsnitt som en erstatning for sluttkurs. Tre Moving Averages bruker et tredje glidende gjennomsnitt for å identifisere når prisen er varierende. Multiple Flytende gjennomsnitt bruker en serie på seks hurtige bevegelige gjennomsnitt og seks langsomme bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte hverandre. Flytteverdier i gjennomsnitt er nyttige for trenden etter følgende formål, og reduserer antall whipsaws. Keltner Channels bruker bånd som er tegnet på et flertall av gjennomsnittlig sann rekkevidde til filter glidende gjennomsnittsoverganger. Den populære MACD Moving Average Convergence Divergence-indikatoren er en variasjon av de to bevegelige gjennomsnittlige systemene, plottet som en oscillator som trekker det langsomme glidende gjennomsnittet fra det raskt bevegelige gjennomsnittet. Cholin Twiggs ukentlige gjennomgang av den globale økonomien vil hjelpe deg med å identifisere markedsrisiko og forbedre timingen. Gjennomsnittlig gjennomsnitt Hva er de. Av de mest populære tekniske indikatorene er glidende gjennomsnitt brukt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt som vanligvis skrives i denne opplæringen som MA er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter. Når det er bestemt, blir det resulterende gjennomsnittet plottet på et diagram for å tillate handelsfolk å se på glatt data, i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for et bevegelige gjennomsnitt, passende kjent som et enkelt bevegelig gjennomsnittlig SMA, beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett med verdier For eksempel, for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt, ville du legge opp sluttkursene fra de siste 10 dagene og deretter dele det e Resultatet av 10 I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene 110 dividert med antall dager 10 for å komme fram til 10-dagers gjennomsnittet Hvis en handelsmann ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet, er det samme type beregning ville bli gjort, men det ville inkludere prisene i løpet av de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under 11 tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene . Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et glidende gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem Dermed går datasettet kontinuerlig til å regne for nye data etter hvert som den blir tilgjengelig. Denne beregningsmåten sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2, når den nye verdien av 5 er lagt til settet, vil den røde boksen som representerer de siste 10 datapunktene flyttes til høyre og den siste verdien av 15 er tapt fra beregningen Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter høyverdien på 15, ville du forvente å se gjennomsnittet av datasettet redusere, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10.Hva ser Flytte Gjennomsnitt ut? Når først Verdiene til MA er beregnet, plottes de på et diagram og deretter kobles til for å skape en bevegelig gjennomsnittslinje. Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de som brukes kan variere drastisk mer på dette senere Som du kan se på figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt i et diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen. Disse kurvelinjene kan virke distraherende eller forvirrende på først, men du vil bli vant til dem når tiden går. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen i løpet av de siste 100 dagene. Nå forstår du hva et glidende gjennomsnitt er og hva Det ser ut til at vi skal introdusere en annen type bevegelige gjennomsnitt og undersøke hvordan det adskiller seg fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer har det kritikere. Mange individer argumenterer at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien er vektet det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene og bør ha større innflytelse på sluttresultat Som svar på denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA. For videre lesing, se Grunnleggende om Veidede Flytte Gjennomsnitt og Hva er forskjellen mellom en SMA og en EMA. Eksponentiell Moving Average Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type bevegelige gjennomsnitt som gir s mer vekt på nylige priser i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon Læring den noe kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange handelsfolk, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg Men for deg matter du ut der, her er EMA-ligningen. Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan du legge merke til at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som den forrige EMA. Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med en enkel bevegelse gjennomsnittlig og fortsetter videre med den ovennevnte formelen derfra Vi har gitt deg et eksempelkart som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har En bedre forståelse av hvordan SMA og EMA er beregnet, la oss se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA vil du legge merke til at mo Det legges vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tidsperioder brukt i hvert gjennomsnitt identisk 15, men EMA reagerer raskere på de endrede prisene. Merk hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger og faller raskere enn SMA når prisen synker. Denne responsiviteten er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. Hva er de forskjellige dagene Gjennomsnittlig Flytte gjennomsnitt er en helt tilpassbar indikator , som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsperioden brukes til å skape gjennomsnittet Jo mer sensitive det vil være å prisendringer Jo lengre tidsperiode, jo mindre følsom eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du setter opp dine bevegelige gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi. Kald nedgangen med et 40 ukers glidende gjennomsnitt. Legg til en ny artikkel i The Globe and Mail sitert William O Neil , forfatter av Hvordan tjene penger på aksjer, som foreslo å selge en aksje når den først oppdaget at det ikke virker riktig. Vel, hvis jeg kjenner den gjennomsnittlige investor, vil han forstå at hans lager ikke virker rett når aksjen går 1 cent lavere enn prisen han kjøpte den. Derfor er det sannsynligvis ikke en veldig god måte å dømme lager. I stedet for en slik subjektiv følelse er det et mer objektivt mål som fagfolk har brukt i flere tiår - bruken av 40- Ukentlig glidende gjennomsnitt. Før vi ser på den fantastiske kraften til dette verktøyet, la s definere vilkårene. Et 40 ukers gjennomsnitt er summen av de siste 40 ukers sluttkurs divideres med 40 Andre gjennomsnitt 10 uker, 200 dager osv. er konstruert på samme måte Når denne øvelsen gjentas uke etter uke, er denne gjennomsnittet Jeg vil flytte og bli et bevegelige gjennomsnitt. I gamle dager før datamaskiner var kartlegging av bevegelige gjennomsnittsverdier en kjedelig oppgave, men i dag kunne et av disse gjennomsnittene nås direkte på karttjenester som, eller. Det ovenfor var den matematiske definisjonen Min praktiske Definisjonen er at gjennomsnittet illustrerer hvor mye penger som strømmer inn eller ut av en aksje Når kjøpere ønsker å eie aksjene og er villige til å betale mer for denne sikkerheten, bidrar prisen, vil gjennomsnittet stige som en konsekvens. Det motsatte er også sant når det er mer engstelige selgere som vil selge til enhver pris, vil 40-ukers glidende gjennomsnitt falle. Derfor, når et stigende 40-ukers gjennomsnitt stiger opp og begynner å avta, viser det seg at selgerne har fått overhånden Selvfølgelig, siden dette verktøyet måler de siste 40 ukene, beveger dette gjennomsnittet seg sakte, hvilket er både dets fordel og dets feil. Gjennomsnittet vil aldri gi et salgssignal på toppen. Gjennomsnittet kan stige i uker eller måneder til malm det svinger og begynner å synke Men når det reverserer retning, når det kommer ned, er signalet klart Få ut av posisjonen. Løsninger i Bank of Montreal, Loblaw, Citigroup og Bear Stearns alle kunne ha vært forventet og forhindret ved bruk av dette enkle verktøyet Når gjennomsnittet sluttet å stige, flatet ut og deretter begynte å falle for disse aksjene, var det på tide å forlate skipet. Falt disse signalene i tid. Definitivt Det 40-ukers glidende gjennomsnittssignalet for Bank of Montreal nå på 50 25 kom på 69 den 27. juli 2007 for å forhindre et potensielt tap på 27 prosent. For Loblaw var 29 44 den 71 juli den 29. juli 2005 for å forhindre et potensielt 59-prosent-tap For Citigroup 26 81 kom det på 50 73 29. juni 2007 for å forhindre et potensielt tap på 47 prosent og for Bear Stearns 10 67 på 147 95 den 18. juni 2007 for å forhindre et stort tap på 92 prosent. Er det noen aksjer på vår watch-list på dette tidspunktet Alle aksjer som er nær å gi et 40-ukers glidende gjennomsnittlig selgesignal. Ingen for øyeblikket, men vi ser på CAE og Gildan her, så vel som Altria og AT T i USA. Er dette signalet ufeilbart Nei Det er tilfeller når det bevegelige gjennomsnittet slår ned, men aksjen reverserer snart etterpå og flytter til en ny høy. , slike anledninger er så sjeldne at det er bedre å reagere på signalet enn å utsette seg for et stort potensielt tap ved å prøve å dobbelgjøre det. Denne artikkelen ble først oppført i. Følg Ron Meisels på Twitter RonsBriefs. Thomson Reuters 2012. Alle rettigheter forbeholdt Republisering eller omfordeling av Thomson Reuters innhold, inkludert ved innramming eller lignende, er forbudt uten Thomson Reuters skriftlige samtykke. Thomson Reuters er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i Thomson Reuters innhold, eller for handlinger som er tatt i tillit På slikt innhold er Thomson Reuters og Thomson Reuters-logoen varemerker for Thomson Reuters og dets tilknyttede selskaper. Valgt data levert av Thomson Reuters Thomson Reuters Limited Klikk for Restricti ons. Copyright 2017 The Globe and Mail Inc. Alle rettigheter reservert.351 King Street East Suite 1600 Toronto ON Canada M5A 0N1 Phillip Crawley, Utgiver.